Thresholding Approach for Low-Rank Correlation Matrix based on MM algorithm

われわれの研究室からの新しいpre-printです。

相関行列の特徴を解釈する上で、低ランク近似をしたくなりますが、場合によっては、対応する元の値がゼロに近い値であっても、
ゼロから遠い推定値になる場合があり困ります。
その問題に対応する　疎な低ランク相関行列を推定する新しいアプローチを　提案しています。
biorxiv